Сравнение FSBW с FCNCA
FSBW (FS Bancorp, Inc.) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FSBW returned 14.55%/yr vs 22.98%/yr for FCNCA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSBW и FCNCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSBW показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у FCNCA с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции FSBW уступали акциям FCNCA по среднегодовой доходности: 14.55% против 22.98% соответственно.
FSBW
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 14.55%
FCNCA
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 22.98%
Сравнение доходности по годам FSBW и FCNCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSBW FS Bancorp, Inc. | -3.76% | 3.75% | 14.30% | 14.11% | 2.42% | 24.78% | -12.42% | 50.66% | -20.65% | 53.26% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -8.71% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
Correlation
The correlation between FSBW and FCNCA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2012 г. | 0.32 |
The correlation between FSBW and FCNCA shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSBW:
$5.75
FCNCA:
$179.22
FSBW:
6.79
FCNCA:
10.91
FSBW:
13.98
FCNCA:
0.04
FSBW:
1.05
FCNCA:
1.70
FSBW:
$215.48M
FCNCA:
$14.45B
FSBW:
$110.78M
FCNCA:
$9.08B
FSBW:
$43.16M
FCNCA:
$3.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSBW vs. FCNCA — Ранг доходности на риск
FSBW
FCNCA
Сравнение FSBW c FCNCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Bancorp, Inc. (FSBW) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSBW | FCNCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.27 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSBW | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FSBW и FCNCA
Максимальная просадка FSBW за все время составила -53.96%, что меньше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBW и FCNCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSBW | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.96% | -63.51% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -24.00% | +8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -33.51% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -43.63% | +14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.96% | -47.48% | -6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -16.33% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -13.96% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 11.12% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBW и FCNCA
Текущая волатильность для FS Bancorp, Inc. (FSBW) составляет 6.31%, в то время как у First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что FSBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSBW | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.75% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 19.98% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 27.49% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 41.69% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 38.08% | -4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBW и FCNCA
Дивидендная доходность FSBW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FCNCA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.42% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
FSBW FS Bancorp, Inc. | 3.48% | 3.25% | 2.58% | 2.71% | 2.69% | 1.65% | 1.53% | 1.02% | 1.24% | 0.79% | 1.03% | 1.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSBW и FCNCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS Bancorp, Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSBW и FCNCA
FSBW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
FSBW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.33M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
FSBW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 49.33M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
FSBW and FCNCA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNCA has higher volatility (6.75%) compared to FSBW (6.31%). In terms of maximum drawdown, FSBW dropped -53.96% vs FCNCA's -63.51%.
FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSBW и FCNCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор