PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAEX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAEX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAEX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		-8.21%19.80%26.86%30.61%-18.55%26.89%26.23%32.18%-16.43%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FSAEX

1 день
-0.56%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-6.24%
1 год
16.80%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.62%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FCGSXFSAEX с FVWSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с FBALX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSAEX и FNILX

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSAEX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAEXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.83

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

5.01

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAEXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSAEX и FNILX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и FNILX

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		9.12%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и FNILX

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, примерно равная максимальной просадке FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAEXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-33.76%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-12.18%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-25.40%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-9.01%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.47%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.54%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и FNILX

Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAEXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.23%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.14%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

18.26%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.22%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

20.17%

-1.41%