Сравнение FSAEX с FVWSX
FSAEX (Fidelity Series All-Sector Equity Fund) and FVWSX (Fidelity Series Opportunistic Insights Fund) are both mutual funds - FSAEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FVWSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSAEX returned 16.71%/yr vs 17.50%/yr for FVWSX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FSAEX и FVWSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAEX показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у FVWSX с доходностью 10.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSAEX имеют среднегодовую доходность 16.71%, а акции FVWSX немного впереди с 17.50%.
FSAEX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 16.86%
- С начала года
- 16.27%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 16.71%
- Всё время*
- 14.59%
FVWSX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 17.50%
- Всё время*
- 17.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSAEX и FVWSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 16.27% | 19.80% | 26.86% | 30.61% | -18.55% | 26.89% | 26.23% | 32.18% | -6.56% | 21.64% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 10.87% | 22.69% | 36.47% | 33.21% | -25.74% | 24.95% | 31.17% | 30.57% | -2.07% | 33.19% |
Correlation
The correlation between FSAEX and FVWSX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.93 |
The correlation between FSAEX and FVWSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAEX vs. FVWSX — Ранг доходности на риск
FSAEX
FVWSX
Сравнение FSAEX c FVWSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAEX | FVWSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.77 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 6.77 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAEX и FVWSX
Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки FVWSX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и FVWSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAEX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -31.69% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -10.52% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -20.23% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -31.69% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -31.69% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.60% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -5.25% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.74% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAEX и FVWSX
Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAEX | FVWSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 5.20% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 13.04% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 15.95% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.09% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.49% | -0.66% |
Сравнение комиссий FSAEX и FVWSX
FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FVWSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAEX и FVWSX
Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности FVWSX в 14.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 7.20% | 7.36% | 8.95% | 5.50% | 11.89% | 20.94% | 12.13% | 8.60% | 41.30% | 14.60% | 17.85% | 9.61% |
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 14.73% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FSAEX and FVWSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FVWSX has higher volatility (5.20%) compared to FSAEX (4.51%). In terms of maximum drawdown, FSAEX dropped -34.55% vs FVWSX's -31.69%.
FSAEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAEX и FVWSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор