PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAEX с FVWSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAEX с FVWSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и FVWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAEX и FVWSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		-5.26%19.80%26.86%30.61%-18.55%26.89%26.23%32.18%-6.56%21.64%
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у FVWSX с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции FSAEX уступали акциям FVWSX по среднегодовой доходности: 14.98% против 16.27% соответственно.

FSAEX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.43%
1 год
19.82%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.98%

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FCGSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с FBALXFSAEX с VOO
Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAXFVWSX с QQQ

Сравнение комиссий FSAEX и FVWSX

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FVWSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Доходность на риск

FSAEX vs. FVWSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c FVWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAEXFVWSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.80

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.23

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

8.80

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. FVWSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVWSX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и FVWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAEXFVWSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.89

-0.21

Корреляция

Корреляция между FSAEX и FVWSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и FVWSX

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности FVWSX в 17.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		8.84%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и FVWSX

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки FVWSX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и FVWSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAEXFVWSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-31.69%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-10.74%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-31.69%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-31.69%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-7.21%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-5.33%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.73%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и FVWSX

Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 5.81%, в то время как у Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAEXFVWSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.73%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.31%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

19.86%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

18.80%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

19.34%

-0.55%