PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSAEX с FLCNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSAEXFLCNX
Дох-ть с нач. г.21.26%35.84%
Дох-ть за 1 год27.77%46.00%
Дох-ть за 3 года-0.76%10.52%
Дох-ть за 5 лет5.70%18.65%
Коэф-т Шарпа2.053.05
Коэф-т Сортино2.684.03
Коэф-т Омега1.391.57
Коэф-т Кальмара1.174.25
Коэф-т Мартина12.9318.79
Индекс Язвы2.19%2.48%
Дневная вол-ть13.78%15.29%
Макс. просадка-50.00%-32.07%
Текущая просадка-2.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FSAEX и FLCNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и FLCNX

С начала года, FSAEX показывает доходность 21.26%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью 35.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.35%
15.47%
FSAEX
FLCNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSAEX и FLCNX

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.


FLCNX
Fidelity Contrafund K6
График комиссии FLCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FSAEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSAEX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSAEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSAEX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSAEX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSAEX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSAEX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSAEX, с текущим значением в 12.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.93
FLCNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCNX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCNX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCNX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCNX, с текущим значением в 18.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.79

Сравнение коэффициента Шарпа FSAEX и FLCNX

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа FLCNX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
3.05
FSAEX
FLCNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и FLCNX

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FLCNX в 0.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund
1.10%1.27%1.48%1.18%1.45%1.75%2.58%1.49%1.50%3.89%11.83%10.21%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6
0.39%0.49%0.62%0.20%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и FLCNX

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и FLCNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
0
FSAEX
FLCNX

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и FLCNX

Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 3.29%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
4.56%
FSAEX
FLCNX