PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAEX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSAEX с FLCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSAEX (Fidelity Series All-Sector Equity Fund) and FLCNX (Fidelity Contrafund K6) are both mutual funds - FSAEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FLCNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSAEX returned 14.95%/yr vs 15.14%/yr for FLCNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSAEX charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for FLCNX.

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью 8.11%.

FSAEX

1 день
-0.85%
1 месяц
4.55%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.69%
1 год
29.83%
3 года*
24.51%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.65%

FLCNX

1 день
0.33%
1 месяц
3.99%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.30%
1 год
23.19%
3 года*
27.06%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSAEX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		11.92%19.80%26.86%30.61%-18.55%26.89%26.23%32.18%-6.56%9.89%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		8.11%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Correlation

The correlation between FSAEX and FLCNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.93

The correlation between FSAEX and FLCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FCGSXFSAEX с FVWSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FBALXFSAEX с VOO
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с VIGAXFLCNX с FGKFXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Доходность на риск

FSAEX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAEXFLCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.69

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.35

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.07

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

8.55

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа FLCNX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAEXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.69

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и FLCNX

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и FLCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSAEXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-32.07%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-11.73%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.87%

-20.14%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-32.07%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.11%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-6.65%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.82%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и FLCNX

Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 3.12%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSAEXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.33%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.69%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

14.31%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

19.07%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

20.40%

-1.59%

Сравнение комиссий FSAEX и FLCNX

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и FLCNX

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности FLCNX в 10.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		10.62%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		7.48%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FSAEX and FLCNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLCNX has higher volatility (3.33%) compared to FSAEX (3.12%). In terms of maximum drawdown, FSAEX dropped -34.55% vs FLCNX's -32.07%.

FSAEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSAEX и FLCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор