PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3161286360
CUSIP316128636
ЭмитентFidelity
Дата выпуска17 окт. 2008 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FSAEX составляет 0.00%.


График комиссии FSAEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FSAEX с FITFX, FSAEX с ^GSPC, FSAEX с SPY, FSAEX с VOO, FSAEX с FCGSX, FSAEX с FVWSX, FSAEX с FLCNX, FSAEX с FBALX, FSAEX с MSFT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Series All-Sector Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.35%
14.29%
FSAEX (Fidelity Series All-Sector Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Series All-Sector Equity Fund показал доход в 21.26% с начала года и 27.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Series All-Sector Equity Fund составила 0.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.26%24.30%
1 месяц1.71%4.09%
6 месяцев11.35%14.29%
1 год27.77%35.42%
5 лет (среднегодовая)5.70%13.95%
10 лет (среднегодовая)0.73%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSAEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.04%6.19%1.19%-3.56%5.10%2.93%0.41%2.18%2.45%-0.77%21.26%
20237.33%-1.60%2.41%1.48%1.04%7.13%3.09%-1.31%-4.17%-2.18%9.40%0.79%24.95%
2022-5.55%-2.22%-1.91%-9.37%-0.72%-8.25%9.55%-3.39%-8.92%8.04%5.61%-9.60%-25.63%
2021-0.78%4.04%-0.98%5.46%0.65%2.25%1.57%2.40%-4.46%7.11%-2.21%-9.27%4.75%
20200.39%-7.78%-18.27%13.78%5.49%2.76%5.58%7.74%-3.18%-2.54%12.62%-0.46%12.29%
20199.36%2.89%0.10%4.88%-7.23%7.04%1.30%-2.17%1.91%2.37%4.15%-2.36%23.33%
20186.15%-3.71%-5.86%0.57%2.44%0.87%3.71%3.04%0.44%-8.01%1.20%-31.27%-31.32%
20172.66%3.89%-3.19%1.37%1.91%0.08%2.34%0.46%1.44%2.39%2.19%-8.13%7.03%
2016-6.02%-0.08%4.83%1.03%1.65%-0.62%3.97%0.37%0.15%-1.94%3.64%-10.87%-4.88%
2015-2.47%6.16%-0.77%0.14%1.34%-1.74%1.63%-6.55%-3.43%8.03%0.50%-8.16%-6.31%
2014-2.60%4.97%0.09%-0.21%2.48%2.49%-2.09%4.07%-1.19%2.48%2.16%-0.91%12.04%
20134.84%1.11%1.16%1.17%2.62%-1.12%5.84%-2.44%3.97%4.17%2.78%4.72%32.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FSAEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FSAEX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FSAEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSAEX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSAEX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSAEX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSAEX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSAEX, с текущим значением в 12.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Fidelity Series All-Sector Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
2.90
FSAEX (Fidelity Series All-Sector Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series All-Sector Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.14$0.14$0.13$0.14$0.17$0.18$0.22$0.19$0.18$0.50$1.67$1.46

Дивидендный доход

1.10%1.27%1.48%1.18%1.45%1.75%2.58%1.49%1.50%3.89%11.83%10.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series All-Sector Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.50
2014$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.67
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
0
FSAEX (Fidelity Series All-Sector Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Series All-Sector Equity Fund показал максимальную просадку в 50.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Series All-Sector Equity Fund составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50%21 июл. 2015 г.117723 мар. 2020 г.39920 окт. 2021 г.1576
-37.51%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.
-30.45%5 нояб. 2008 г.849 мар. 2009 г.581 июн. 2009 г.142
-21.63%22 февр. 2011 г.1563 окт. 2011 г.3998 мая 2013 г.555
-16.02%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Series All-Sector Equity Fund составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
3.92%
FSAEX (Fidelity Series All-Sector Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)