PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSAEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAEX с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и S&P 500 (^GSPC).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSAEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FSAEX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSAEX:

0.30

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

FSAEX:

0.63

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

FSAEX:

1.09

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSAEX:

0.30

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

FSAEX:

0.90

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

FSAEX:

8.24%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

FSAEX:

21.18%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

FSAEX:

-50.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSAEX:

-8.35%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции FSAEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.11% против 10.87% соответственно.

FSAEX

С начала года

0.46%

1 месяц

14.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

6.37%

5 лет

8.69%

10 лет

-0.11%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSAEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSAEX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSAEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и ^GSPC

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и ^GSPC

Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 5.51% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...