PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAEX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAEX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAEX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		-5.26%19.80%26.86%30.61%-18.55%26.89%26.23%32.18%-6.56%21.64%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FSAEX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 14.98% против 10.73% соответственно.

FSAEX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.43%
1 год
19.82%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.98%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FCGSXFSAEX с FVWSXFSAEX с MSFTFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с VOO
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий FSAEX и FBALX

FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Доходность на риск

FSAEX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAEXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.99

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.05

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

9.47

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAEXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.37

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между FSAEX и FBALX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и FBALX

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		8.84%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и FBALX

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAEXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-43.57%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-8.14%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-22.89%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-26.68%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-4.56%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.39%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.76%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и FBALX

Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAEXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.19%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

6.77%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

11.94%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

12.18%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

12.75%

+6.04%