Сравнение FSAEX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSAEX или FBALX.
Основные характеристики
| FSAEX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.26% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 27.77% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.76% | 4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.73% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 12.93 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 8.60% |
| Макс. просадка | -50.00% | -42.81% |
| Текущая просадка | -2.33% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между FSAEX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSAEX и FBALX
С начала года, FSAEX показывает доходность 21.26%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции FSAEX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 0.73% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSAEX и FBALX
FSAEX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSAEX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAEX и FBALX
Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FBALX в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 1.10% | 1.27% | 1.48% | 1.18% | 1.45% | 1.75% | 2.58% | 1.49% | 1.50% | 3.89% | 11.83% | 10.21% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.65% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FSAEX и FBALX
Максимальная просадка FSAEX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSAEX и FBALX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.