PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSAEX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAEX с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Microsoft Corporation (MSFT).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAEX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		-5.26%19.80%26.86%30.61%-18.55%26.89%26.23%32.18%-6.56%21.64%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции FSAEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.98% против 22.41% соответственно.

FSAEX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.43%
1 год
19.82%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.98%

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series All-Sector Equity Fund

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с FSAEX:
FSAEX с FITFXFSAEX с FCGSXFSAEX с FVWSXFSAEX с ^GSPCFSAEX с FLCNXFSAEX с FBALXFSAEX с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

FSAEX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг доходности на риск FSAEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSAEXMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.10

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.04

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.03

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

-0.07

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAEX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSAEXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.10

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между FSAEX и MSFT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и MSFT

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		8.84%7.36%8.95%5.50%11.89%20.94%12.13%8.60%41.30%14.60%17.85%9.61%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и MSFT

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

FSAEXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-69.38%

+34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-33.91%

+21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-37.15%

+12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-37.15%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-31.58%

+24.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-21.77%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

12.61%

-9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и MSFT

Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 5.81%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSAEXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.23%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

19.13%

-8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

26.44%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

26.16%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

26.88%

-8.09%