Сравнение FSAEX с MSFT
FSAEX (Fidelity Series All-Sector Equity Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FSAEX returned 16.71%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FSAEX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSAEX показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции FSAEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.71% против 25.26% соответственно.
FSAEX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 16.86%
- С начала года
- 16.27%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 16.71%
- Всё время*
- 14.59%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам FSAEX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 16.27% | 19.80% | 26.86% | 30.61% | -18.55% | 26.89% | 26.23% | 32.18% | -6.56% | 21.64% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between FSAEX and MSFT is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between FSAEX and MSFT has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSAEX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
FSAEX
MSFT
Сравнение FSAEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSAEX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.20 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | -0.36 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSAEX и MSFT
Максимальная просадка FSAEX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSAEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -69.38% | +34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -34.50% | +24.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -34.50% | +14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -37.15% | +12.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -37.15% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.50% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -21.80% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 19.33% | -17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSAEX и MSFT
Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 4.51%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSAEX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 16.44% | -11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 26.64% | -15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 31.98% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 28.10% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 27.66% | -8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSAEX и MSFT
Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAEX Fidelity Series All-Sector Equity Fund | 7.20% | 7.36% | 8.95% | 5.50% | 11.89% | 20.94% | 12.13% | 8.60% | 41.30% | 14.60% | 17.85% | 9.61% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
FSAEX and MSFT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to FSAEX (4.51%). In terms of maximum drawdown, FSAEX dropped -34.55% vs MSFT's -69.38%.
FSAEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSAEX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор