PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSAEX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSAEX с MSFT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Microsoft Corporation (MSFT).

FSAEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSAEX или MSFT.

Корреляция

Корреляция между FSAEX и MSFT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSAEX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSAEX:

0.30

MSFT:

0.34

Коэф-т Сортино

FSAEX:

0.63

MSFT:

0.75

Коэф-т Омега

FSAEX:

1.09

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

FSAEX:

0.30

MSFT:

0.43

Коэф-т Мартина

FSAEX:

0.90

MSFT:

0.94

Индекс Язвы

FSAEX:

8.24%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

FSAEX:

21.18%

MSFT:

25.67%

Макс. просадка

FSAEX:

-50.00%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

FSAEX:

-8.35%

MSFT:

-2.10%

Доходность по периодам

С начала года, FSAEX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции FSAEX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -0.11% против 27.18% соответственно.

FSAEX

С начала года

0.46%

1 месяц

14.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

6.37%

5 лет

8.69%

10 лет

-0.11%

MSFT

С начала года

8.19%

1 месяц

22.47%

6 месяцев

10.10%

1 год

8.73%

5 лет

21.08%

10 лет

27.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSAEX и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSAEX
Ранг риск-скорректированной доходности FSAEX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSAEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSAEX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSAEX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAEX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAEX и MSFT

Дивидендная доходность FSAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности MSFT в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSAEX
Fidelity Series All-Sector Equity Fund		1.20%1.22%1.27%1.48%1.18%1.45%1.75%2.58%1.49%1.50%3.89%11.83%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FSAEX и MSFT

Максимальная просадка FSAEX за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAEX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSAEX и MSFT

Текущая волатильность для Fidelity Series All-Sector Equity Fund (FSAEX) составляет 5.51%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что FSAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...