Сравнение FRVLX с FASEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX).
FRVLX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 11 мар. 1996 г.. FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FRVLX и FASEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRVLX и FASEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 4.47% | 7.36% | 13.16% | 12.81% | -10.25% | 22.51% | 5.45% | 26.08% | -12.92% | 9.91% |
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 5.31% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FRVLX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции FRVLX уступали акциям FASEX по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.18% соответственно.
FRVLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 9.39%
FASEX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRVLX и FASEX
FRVLX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.
Доходность на риск
FRVLX vs. FASEX — Ранг доходности на риск
FRVLX
FASEX
Сравнение FRVLX c FASEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRVLX | FASEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.58 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 6.16 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRVLX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FRVLX и FASEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRVLX и FASEX
Дивидендная доходность FRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности FASEX в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRVLX Franklin Small Cap Value Fund | 7.65% | 7.99% | 8.45% | 4.54% | 3.21% | 7.55% | 2.20% | 6.31% | 18.48% | 8.06% | 4.76% | 11.04% |
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 13.93% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок FRVLX и FASEX
Максимальная просадка FRVLX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRVLX и FASEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRVLX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -55.57% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -13.62% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -22.26% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.10% | -44.56% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -4.40% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -8.97% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.02% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRVLX и FASEX
Franklin Small Cap Value Fund (FRVLX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что FRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRVLX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.98% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 10.16% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 18.85% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 18.08% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 20.18% | +2.58% |