PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASEX с TRERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASEX с TRERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) and TRERX (Nuveen International Equity Fund Retirement Class) are both mutual funds - FASEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen, while TRERX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, FASEX returned 10.97%/yr vs 8.19%/yr for TRERX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FASEX charges 1.16%/yr vs 0.70%/yr for TRERX.

Доходность

Сравнение доходности FASEX и TRERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASEX показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у TRERX с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции FASEX превзошли акции TRERX по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.19% соответственно.

FASEX

1 день
1.68%
1 месяц
3.56%
С начала года
17.58%
6 месяцев
17.64%
1 год
30.46%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.97%

TRERX

1 день
0.57%
1 месяц
4.78%
С начала года
7.38%
6 месяцев
8.97%
1 год
23.99%
3 года*
16.35%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASEX и TRERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		17.58%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		7.38%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%

Correlation

The correlation between FASEX and TRERX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.71

The correlation between FASEX and TRERX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mid Cap Value Fund

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с NMCOFASEX с NPCTFASEX с FRVLX
Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с IVFIXTRERX с SWRLXTRERX с SIMYXTRERX с ANDIXTRERX с FHLFXTRERX с GTMIXTRERX с PPYPX

Доходность на риск

FASEX vs. TRERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASEX c TRERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASEXTRERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.36

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.95

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

1.76

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

6.09

+9.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASEX vs. TRERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASEX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа TRERX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASEX и TRERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASEXTRERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.36

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FASEX и TRERX

Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки TRERX в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и TRERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASEXTRERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-64.73%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-13.26%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.26%

-15.69%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

-32.21%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-42.32%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.31%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-14.47%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.81%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FASEX и TRERX

Текущая волатильность для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) составляет 4.26%, в то время как у Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FASEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASEXTRERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.46%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

14.15%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

17.13%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

17.34%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

18.11%

+2.10%

Сравнение комиссий FASEX и TRERX

FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TRERX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASEX и TRERX

Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что больше доходности TRERX в 10.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		12.48%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		10.14%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%

Часто задаваемые вопросы

FASEX and TRERX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRERX has higher volatility (5.46%) compared to FASEX (4.26%). In terms of maximum drawdown, FASEX dropped -55.57% vs TRERX's -64.73%.

FASEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASEX и TRERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор