PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FASEX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASEX с FSMAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASEX или FSMAX.

Корреляция

Корреляция между FASEX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FASEX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASEX:

-0.04

FSMAX:

0.30

Коэф-т Сортино

FASEX:

0.10

FSMAX:

0.73

Коэф-т Омега

FASEX:

1.01

FSMAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FASEX:

-0.02

FSMAX:

0.36

Коэф-т Мартина

FASEX:

-0.07

FSMAX:

1.15

Индекс Язвы

FASEX:

8.96%

FSMAX:

8.49%

Дневная вол-ть

FASEX:

20.35%

FSMAX:

24.54%

Макс. просадка

FASEX:

-58.65%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

FASEX:

-11.61%

FSMAX:

-10.05%

Доходность по периодам

С начала года, FASEX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции FASEX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 4.73% против 5.63% соответственно.

FASEX

С начала года

-0.04%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

-8.01%

1 год

-0.83%

5 лет

13.30%

10 лет

4.73%

FSMAX

С начала года

-2.27%

1 месяц

15.11%

6 месяцев

-3.51%

1 год

8.13%

5 лет

12.31%

10 лет

5.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FASEX и FSMAX

FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASEX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FASEX
Ранг риск-скорректированной доходности FASEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASEX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FASEX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASEX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASEX и FSMAX

Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		0.96%0.96%0.96%1.13%0.63%1.05%0.89%0.26%0.63%0.86%0.28%0.84%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.61%4.85%6.58%5.43%

Просадки

Сравнение просадок FASEX и FSMAX

Максимальная просадка FASEX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FASEX и FSMAX

Текущая волатильность для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) составляет 5.34%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FASEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...