PortfoliosLab logo
Сравнение FASEX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FASEX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FASEX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
168.62%
225.59%
FASEX
FSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASEX:

-0.24

FSMAX:

0.15

Коэф-т Сортино

FASEX:

-0.21

FSMAX:

0.38

Коэф-т Омега

FASEX:

0.97

FSMAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FASEX:

-0.19

FSMAX:

0.13

Коэф-т Мартина

FASEX:

-0.60

FSMAX:

0.45

Индекс Язвы

FASEX:

8.18%

FSMAX:

7.81%

Дневная вол-ть

FASEX:

20.18%

FSMAX:

24.26%

Макс. просадка

FASEX:

-58.65%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

FASEX:

-17.78%

FSMAX:

-17.32%

Доходность по периодам

С начала года, FASEX показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции FASEX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 4.15% против 4.84% соответственно.


FASEX

С начала года

-7.02%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-4.90%

5 лет

10.47%

10 лет

4.15%

FSMAX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.44%

5 лет

10.48%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FASEX и FSMAX

FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.


График комиссии FASEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FASEX: 1.16%
График комиссии FSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASEX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FASEX
Ранг риск-скорректированной доходности FASEX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASEX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FASEX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FASEX: -0.24
FSMAX: 0.15
Коэффициент Сортино FASEX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FASEX: -0.21
FSMAX: 0.38
Коэффициент Омега FASEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FASEX: 0.97
FSMAX: 1.05
Коэффициент Кальмара FASEX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FASEX: -0.19
FSMAX: 0.13
Коэффициент Мартина FASEX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FASEX: -0.60
FSMAX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа FASEX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASEX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.15
FASEX
FSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASEX и FSMAX

Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FSMAX в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
1.03%0.96%0.96%1.13%0.63%1.05%0.89%0.26%0.63%0.86%0.28%0.84%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund
0.54%0.48%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%

Просадки

Сравнение просадок FASEX и FSMAX

Максимальная просадка FASEX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.78%
-17.32%
FASEX
FSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности FASEX и FSMAX

Текущая волатильность для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) составляет 13.55%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что FASEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
15.81%
FASEX
FSMAX