PortfoliosLab logo
Сравнение FASEX с ACMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FASEX и ACMVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FASEX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.21%
117.09%
FASEX
ACMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASEX:

-0.24

ACMVX:

-0.20

Коэф-т Сортино

FASEX:

-0.21

ACMVX:

-0.16

Коэф-т Омега

FASEX:

0.97

ACMVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FASEX:

-0.19

ACMVX:

-0.12

Коэф-т Мартина

FASEX:

-0.60

ACMVX:

-0.45

Индекс Язвы

FASEX:

8.18%

ACMVX:

7.32%

Дневная вол-ть

FASEX:

20.18%

ACMVX:

16.44%

Макс. просадка

FASEX:

-58.65%

ACMVX:

-55.52%

Текущая просадка

FASEX:

-17.78%

ACMVX:

-22.37%

Доходность по периодам

С начала года, FASEX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у ACMVX с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции FASEX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 4.15% против 0.47% соответственно.


FASEX

С начала года

-7.02%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-4.90%

5 лет

10.47%

10 лет

4.15%

ACMVX

С начала года

-2.73%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-2.91%

5 лет

3.76%

10 лет

0.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FASEX и ACMVX

FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.


График комиссии FASEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FASEX: 1.16%
График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACMVX: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASEX и ACMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FASEX
Ранг риск-скорректированной доходности FASEX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

ACMVX
Ранг риск-скорректированной доходности ACMVX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASEX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FASEX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FASEX: -0.24
ACMVX: -0.20
Коэффициент Сортино FASEX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FASEX: -0.21
ACMVX: -0.16
Коэффициент Омега FASEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FASEX: 0.97
ACMVX: 0.98
Коэффициент Кальмара FASEX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FASEX: -0.19
ACMVX: -0.12
Коэффициент Мартина FASEX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FASEX: -0.60
ACMVX: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа FASEX на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACMVX равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASEX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.20
FASEX
ACMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASEX и ACMVX

Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ACMVX в 1.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
1.03%0.96%0.96%1.13%0.63%1.05%0.89%0.26%0.63%0.86%0.28%0.84%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
1.66%1.70%1.72%1.80%1.42%1.33%1.46%1.81%1.58%1.29%1.18%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FASEX и ACMVX

Максимальная просадка FASEX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки ACMVX в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и ACMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.78%
-22.37%
FASEX
ACMVX

Волатильность

Сравнение волатильности FASEX и ACMVX

Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что FASEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
10.18%
FASEX
ACMVX