- ISIN
- US6706788535
- CUSIP
- 670678853
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 22 дек. 1987 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) прибавил 17.6% с начала года. Текущая цена акции FASEX — $61. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FASEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,561.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) показал доход в 17.58% с начала года и 30.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FASEX составила 10.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nuveen Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FASEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FASEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.58% | 4.78% | -3.90% | 8.35% | 1.72% | 1.31% | 17.58% | ||||||
| 2025 | 3.65% | -1.60% | -5.74% | -2.15% | 4.03% | 3.63% | 1.34% | 3.83% | 1.83% | -0.80% | 1.54% | 0.20% | 9.68% |
| 2024 | -1.61% | 3.56% | 5.85% | -5.22% | 4.88% | -1.46% | 4.54% | 1.42% | 0.59% | -1.75% | 8.07% | -7.72% | 10.40% |
| 2023 | 7.22% | -1.80% | -3.50% | 0.40% | -3.25% | 9.05% | 3.66% | -2.78% | -3.87% | -3.74% | 7.83% | 5.52% | 14.20% |
| 2022 | -3.64% | 1.48% | 1.55% | -5.24% | 2.89% | -11.05% | 9.43% | -2.58% | -10.20% | 9.50% | 4.13% | -4.93% | -10.63% |
| 2021 | 0.30% | 7.67% | 7.88% | 5.36% | 2.13% | -1.69% | 0.89% | 1.97% | -2.56% | 6.42% | -3.12% | 5.86% | 34.84% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.46%, beta of 0.88, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.69%) than losses (91.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.46%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 92.69%
- Участие в снижении
- 91.32%
Комиссия
Комиссия FASEX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FASEX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FASEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.93 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | 13.52 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.63 | $7.63 | $2.88 | $1.61 | $2.95 | $2.23 | $0.45 | $0.38 | $1.53 | $3.24 | $1.36 | $1.16 |
Дивидендный доход | 12.48% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.63 | $7.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $2.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.23 | $2.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 55.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.57%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 6moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -47.21%окт. 1998 г. | 11mo 27d | 5y 3mo | 6y 2moокт. 1997 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -44.56%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.70%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 11mo 7d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.26%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| FASEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -56.78% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -9.10% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.26% | -18.90% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -25.43% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -33.92% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -10.72% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.97% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FASEX
Добавьте Nuveen Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FASEX