Сравнение FASEX с MVCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX).
FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г.. MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASEX или MVCAX.
Основные характеристики
| FASEX | MVCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.54% | 9.35% |
| Дох-ть за 1 год | 24.28% | 25.05% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 6.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.16% | 11.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.23% | 9.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 13.65% | 13.01% |
| Макс. просадка | -55.57% | -59.47% |
| Current Drawdown | -0.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FASEX и MVCAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FASEX и MVCAX
С начала года, FASEX показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у MVCAX с доходностью 9.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASEX имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции MVCAX немного отстают с 9.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FASEX и MVCAX
FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии MVCAX в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASEX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASEX и MVCAX
Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности MVCAX в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 2.90% | 3.12% | 6.32% | 5.24% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% | 0.84% | 0.48% |
MVCAX MFS Mid Cap Value Fund | 2.50% | 2.73% | 5.22% | 5.70% | 0.80% | 2.03% | 6.36% | 3.36% | 1.18% | 4.59% | 6.61% | 5.32% |
Просадки
Сравнение просадок FASEX и MVCAX
Максимальная просадка FASEX за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки MVCAX в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и MVCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASEX и MVCAX
Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FASEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.