PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FASEX с MVCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASEX с MVCAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX).

FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г.. MVCAX управляется MFS. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASEX или MVCAX.

Корреляция

Корреляция между FASEX и MVCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FASEX и MVCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASEX:

-0.04

MVCAX:

-0.24

Коэф-т Сортино

FASEX:

0.10

MVCAX:

-0.15

Коэф-т Омега

FASEX:

1.01

MVCAX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FASEX:

-0.02

MVCAX:

-0.16

Коэф-т Мартина

FASEX:

-0.07

MVCAX:

-0.40

Индекс Язвы

FASEX:

8.96%

MVCAX:

11.44%

Дневная вол-ть

FASEX:

20.35%

MVCAX:

20.84%

Макс. просадка

FASEX:

-58.65%

MVCAX:

-59.10%

Текущая просадка

FASEX:

-11.61%

MVCAX:

-15.45%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASEX имеют среднегодовую доходность 4.76%, а акции MVCAX немного отстают с 4.74%.

FASEX

С начала года

-0.04%

1 месяц

10.80%

6 месяцев

-8.01%

1 год

-1.17%

5 лет

11.94%

10 лет

4.76%

MVCAX

С начала года

0.00%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-5.13%

5 лет

10.94%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FASEX и MVCAX

FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии MVCAX в 1.02%.

FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASEX и MVCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FASEX
Ранг риск-скорректированной доходности FASEX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASEX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FASEX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа MVCAX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASEX и MVCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASEX и MVCAX

Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MVCAX в 10.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		0.96%0.96%0.96%1.13%0.63%1.05%0.89%0.26%0.63%0.86%0.28%0.84%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund		10.99%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%1.18%4.59%7.08%

Просадки

Сравнение просадок FASEX и MVCAX

Максимальная просадка FASEX за все время составила -58.65%, примерно равная максимальной просадке MVCAX в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и MVCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FASEX и MVCAX

Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеют волатильность 5.34% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...