PortfoliosLab logo
Сравнение FASEX с MVCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FASEX и MVCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FASEX и MVCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
327.23%
490.74%
FASEX
MVCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASEX:

-0.24

MVCAX:

-0.38

Коэф-т Сортино

FASEX:

-0.21

MVCAX:

-0.38

Коэф-т Омега

FASEX:

0.97

MVCAX:

0.94

Коэф-т Кальмара

FASEX:

-0.19

MVCAX:

-0.28

Коэф-т Мартина

FASEX:

-0.60

MVCAX:

-0.74

Индекс Язвы

FASEX:

8.18%

MVCAX:

10.46%

Дневная вол-ть

FASEX:

20.18%

MVCAX:

20.59%

Макс. просадка

FASEX:

-58.65%

MVCAX:

-59.10%

Текущая просадка

FASEX:

-17.78%

MVCAX:

-21.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FASEX показывает доходность -7.02%, а MVCAX немного ниже – -7.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FASEX имеют среднегодовую доходность 4.15%, а акции MVCAX немного отстают с 4.14%.


FASEX

С начала года

-7.02%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-4.90%

5 лет

10.47%

10 лет

4.15%

MVCAX

С начала года

-7.27%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-7.96%

5 лет

9.55%

10 лет

4.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FASEX и MVCAX

FASEX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии MVCAX в 1.02%.


График комиссии FASEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FASEX: 1.16%
График комиссии MVCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVCAX: 1.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASEX и MVCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FASEX
Ранг риск-скорректированной доходности FASEX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

MVCAX
Ранг риск-скорректированной доходности MVCAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVCAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVCAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASEX c MVCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FASEX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FASEX: -0.24
MVCAX: -0.38
Коэффициент Сортино FASEX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FASEX: -0.21
MVCAX: -0.38
Коэффициент Омега FASEX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FASEX: 0.97
MVCAX: 0.94
Коэффициент Кальмара FASEX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FASEX: -0.19
MVCAX: -0.28
Коэффициент Мартина FASEX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FASEX: -0.60
MVCAX: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа FASEX на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа MVCAX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASEX и MVCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.38
FASEX
MVCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASEX и MVCAX

Дивидендная доходность FASEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MVCAX в 11.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund
1.03%0.96%0.96%1.13%0.63%1.05%0.89%0.26%0.63%0.86%0.28%0.84%
MVCAX
MFS Mid Cap Value Fund
11.85%10.99%2.73%5.22%5.70%0.80%2.03%6.36%3.36%1.18%4.59%7.08%

Просадки

Сравнение просадок FASEX и MVCAX

Максимальная просадка FASEX за все время составила -58.65%, примерно равная максимальной просадке MVCAX в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASEX и MVCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.78%
-21.60%
FASEX
MVCAX

Волатильность

Сравнение волатильности FASEX и MVCAX

Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) и MFS Mid Cap Value Fund (MVCAX) имеют волатильность 13.55% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.55%
13.13%
FASEX
MVCAX