Сравнение FRTY с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
FRTY и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FRTY и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRTY и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.33% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.07% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%.
FRTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRTY и SCHM
FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
FRTY vs. SCHM — Ранг доходности на риск
FRTY
SCHM
Сравнение FRTY c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRTY | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 6.50 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRTY | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.31 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.55 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между FRTY и SCHM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и SCHM
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FRTY и SCHM
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRTY | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -42.43% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -14.16% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -26.46% | -26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -5.44% | -12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -5.71% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 3.24% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и SCHM
Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRTY | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 6.80% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 12.07% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 21.15% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 19.51% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 20.41% | +6.70% |