PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRTY с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

FRTY и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FRTY и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRTY и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		-7.33%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%16.84%

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

FRTY

1 день
0.15%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-12.57%
1 год
21.96%
3 года*
17.11%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с QQQMFRTY с VOOFRTY с MDY
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Сравнение комиссий FRTY и QTUM

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

FRTY vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTYQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.61

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.24

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.16

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

11.08

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRTY vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTYQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.61

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.72

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.84

-0.84

Корреляция

Корреляция между FRTY и QTUM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и QTUM

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QTUM в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.21%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FRTY и QTUM

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

FRTYQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-38.45%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-15.26%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-38.45%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-9.34%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.58%

-8.40%

-20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

4.36%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и QTUM

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Defiance Quantum ETF (QTUM) имеют волатильность 9.29% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRTYQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

9.77%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

20.87%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

29.70%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

26.21%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

27.05%

+0.06%