Сравнение FRTY с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
FRTY и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FRTY и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRTY и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.33% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.07% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.
FRTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRTY и QMOM
FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
FRTY vs. QMOM — Ранг доходности на риск
FRTY
QMOM
Сравнение FRTY c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRTY | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 4.59 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRTY | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.46 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FRTY и QMOM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и QMOM
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FRTY и QMOM
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRTY | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -39.13% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -13.55% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -27.00% | -26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -5.53% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -13.11% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 3.93% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и QMOM
Текущая волатильность для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) составляет 9.29%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что FRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRTY | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 11.62% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 19.19% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 25.76% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 24.73% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 26.28% | +0.83% |