PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRTY с PDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).

FRTY и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FRTY и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRTY и PDP

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		-7.48%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		3.73%8.37%26.06%20.88%-24.49%5.46%

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 3.73%.

FRTY

1 день
5.07%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-12.80%
1 год
22.58%
3 года*
17.05%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

PDP

1 день
4.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.73%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.93%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с QQQMFRTY с VOOFRTY с MDY
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUS

Сравнение комиссий FRTY и PDP

FRTY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF

Доходность на риск

FRTY vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTYPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.87

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.78

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

5.80

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRTY vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTYPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.33

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.41

-0.41

Корреляция

Корреляция между FRTY и PDP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и PDP

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности PDP в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.21%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FRTY и PDP

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и PDP.

Загрузка...

Показатели просадок

FRTYPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-59.34%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-12.04%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-33.91%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-7.49%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.59%

-10.69%

-17.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

3.69%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и PDP

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) имеют волатильность 9.77% и 9.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRTYPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

9.98%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

18.59%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

24.13%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

21.93%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

21.44%

+5.68%