Сравнение FRTY с JHMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM).
FRTY и JHMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FRTY и JHMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRTY и JHMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.33% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.07% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 15.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 3.12%.
FRTY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -7.33%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRTY и JHMM
FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.
Доходность на риск
FRTY vs. JHMM — Ранг доходности на риск
FRTY
JHMM
Сравнение FRTY c JHMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRTY | JHMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.96 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 6.22 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRTY | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.41 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.59 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между FRTY и JHMM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и JHMM
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности JHMM в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок FRTY и JHMM
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и JHMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRTY | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -40.71% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -13.57% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -24.10% | -29.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.10% | -5.58% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -5.50% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 3.06% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и JHMM
Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRTY | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 5.75% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 10.93% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 19.52% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 18.30% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 19.57% | +7.54% |