PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с IPO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FRTY is actively managed, while IPO is passively managed. Over the past 5 years, FRTY returned 3.68%/yr vs -2.86%/yr for IPO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 24.04%.

FRTY

1 день
0.28%
1 месяц
5.92%
С начала года
11.84%
6 месяцев
10.13%
1 год
22.76%
3 года*
23.80%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

IPO

1 день
-0.96%
1 месяц
6.64%
С начала года
24.04%
6 месяцев
20.76%
1 год
28.94%
3 года*
22.43%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и IPO

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		11.84%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.46%
IPO
Renaissance IPO ETF		24.04%5.45%15.68%52.55%-57.26%-13.40%

Correlation

The correlation between FRTY and IPO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.79

The correlation between FRTY and IPO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRTY и IPO

Секторы
FRTY
IPO

Технологии

32.4%
46.6%

Промышленность

26.0%
8.8%

Здравоохранение

20.0%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
6.7%

Энергетика

6.6%
0.9%

Финансовые услуги

5.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
12.2%

Коммунальные услуги

1.7%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.8%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

FRTY
32.4%
IPO
46.6%

Промышленность

FRTY
26.0%
IPO
8.8%

Здравоохранение

FRTY
20.0%
IPO
8.9%

Коммуникационные услуги

FRTY
10.7%
IPO
6.7%

Энергетика

FRTY
6.6%
IPO
0.9%

Финансовые услуги

FRTY
5.2%
IPO
4.4%

Потребительский циклический сектор

FRTY
4.0%
IPO
12.2%

Коммунальные услуги

FRTY
1.7%
IPO
0.2%

Потребительский защитный сектор

FRTY
1.0%
IPO
7.8%

Сырьевые материалы

FRTY
0.0%
IPO

-

Недвижимость

FRTY

-

IPO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с MDYFRTY с VXFFRTY с QQQM
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

FRTY vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRTYIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.96

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.46

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.99

2.47

+0.51

FRTY vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPO равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRTY и IPO

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-68.76%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-26.24%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-32.04%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-66.02%

+12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-25.06%

+22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.69%

-22.93%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

11.73%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и IPO

Текущая волатильность для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) составляет 10.11%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что FRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

11.40%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

23.69%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.95%

30.31%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

36.08%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

31.61%

-4.38%

Сравнение комиссий FRTY и IPO

И FRTY, и IPO имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и IPO

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IPO в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and IPO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.40%) compared to FRTY (10.11%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs IPO's -68.76%.

On 5-year performance, FRTY leads with 3.68% vs -2.86% for IPO. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FRTY has been the lower-risk option at 10.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRTY has performed better with a 3.68% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRTY and IPO have the same expense ratio: 0.60% per year.

IPO has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.17% for FRTY.

They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Renaissance Capital.

IPO currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор