PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRTY с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRTY и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRTY и IMCG


2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
-7.33%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%10.83%

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 0.05%.


FRTY

1 день
0.15%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-12.57%
1 год
21.96%
3 года*
17.11%
5 лет*
0.76%
10 лет*

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Mid Cap 40 ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FRTY и IMCG

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.


Доходность на риск

FRTY vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRTYIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.58

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.97

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.97

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

3.96

-0.72

FRTY vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа IMCG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FRTYIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.27

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.50

-0.50

Корреляция

Корреляция между FRTY и IMCG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и IMCG

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IMCG в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
0.21%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FRTY и IMCG

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и IMCG.


Загрузка...

Показатели просадок


FRTYIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-58.96%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-12.99%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-35.08%

-18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.10%

-5.73%

-12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.58%

-9.29%

-19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

3.16%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и IMCG

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FRTYIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

7.19%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

12.15%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

20.30%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

20.09%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

20.44%

+6.67%