PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRTY с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с IMCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FRTY is actively managed, while IMCG is passively managed. Over the past 5 years, FRTY returned 3.61%/yr vs 8.02%/yr for IMCG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.38%.

FRTY

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.81%
6 месяцев
0.33%
С начала года
5.22%
1 год
16.62%
3 года*
18.82%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

IMCG

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
15.21%
С начала года
20.38%
1 год
20.10%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.02%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и IMCG

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		5.22%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.46%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.38%6.55%18.14%20.73%-25.79%13.56%

Correlation

The correlation between FRTY and IMCG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.81

The correlation between FRTY and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRTY и IMCG

Секторы
FRTY
IMCG

Технологии

32.4%
34.9%

Промышленность

26.0%
25.3%

Здравоохранение

20.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.4%

Энергетика

6.6%
1.7%

Финансовые услуги

5.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.1%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.2%

Сырьевые материалы

0.0%
4.3%

Недвижимость

-

3.1%

Технологии

FRTY
32.4%
IMCG
34.9%

Промышленность

FRTY
26.0%
IMCG
25.3%

Здравоохранение

FRTY
20.0%
IMCG
6.9%

Коммуникационные услуги

FRTY
10.7%
IMCG
2.4%

Энергетика

FRTY
6.6%
IMCG
1.7%

Финансовые услуги

FRTY
5.2%
IMCG
8.6%

Потребительский циклический сектор

FRTY
4.0%
IMCG
9.1%

Коммунальные услуги

FRTY
1.7%
IMCG
2.5%

Потребительский защитный сектор

FRTY
1.0%
IMCG
1.2%

Сырьевые материалы

FRTY
0.0%
IMCG
4.3%

Недвижимость

FRTY

-

IMCG
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с MDYFRTY с VXFFRTY с QQQM
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с XMHQIMCG с MDYGIMCG с VOIMCG с IJK

Доходность на риск

FRTY vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRTYIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.20

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.76

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.99

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

7.53

-5.38

FRTY vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRTY и IMCG

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-58.96%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-10.17%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-21.92%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-35.08%

-18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-2.48%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.44%

-9.18%

-18.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

2.68%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и IMCG

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

4.15%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

14.06%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

16.81%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

20.39%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

20.54%

+6.77%

Сравнение комиссий FRTY и IMCG

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и IMCG

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IMCG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.19%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and IMCG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRTY has higher volatility (9.17%) compared to IMCG (4.15%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs IMCG's -58.96%.

On 5-year performance, IMCG leads with 8.02% vs 3.61% for FRTY. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCG has performed better with a 8.02% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

IMCG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.19% for FRTY.

They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.06% for IMCG.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор