Сравнение FRTY с GLRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).
FRTY и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FRTY и GLRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRTY и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.48% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 2.07% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 3.74% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | -5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 3.74%.
FRTY
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
GLRY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRTY и GLRY
FRTY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.
Доходность на риск
FRTY vs. GLRY — Ранг доходности на риск
FRTY
GLRY
Сравнение FRTY c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRTY | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.91 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.67 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 8.78 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRTY | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.34 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.31 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.42 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FRTY и GLRY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и GLRY
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GLRY в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRTY и GLRY
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и GLRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRTY | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -40.60% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -10.93% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | -34.63% | -18.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -7.50% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.59% | -16.51% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 3.32% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и GLRY
Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRTY | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 7.83% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 15.06% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 21.75% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 20.14% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 21.48% | +5.64% |