PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRTY с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с CSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FRTY returned 16.62% vs 11.01% for CSMD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у CSMD с доходностью 9.08%.

FRTY

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.81%
6 месяцев
0.33%
С начала года
5.22%
1 год
16.62%
3 года*
18.82%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

CSMD

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.93%
6 месяцев
0.82%
С начала года
9.08%
1 год
11.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и CSMD

2026 (YTD)202520242023
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		5.22%12.82%38.86%9.60%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		9.08%5.68%12.70%6.54%

Correlation

The correlation between FRTY and CSMD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.73

The correlation between FRTY and CSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRTY и CSMD

Секторы
FRTY
CSMD

Технологии

32.4%
23.8%

Промышленность

26.0%
32.5%

Здравоохранение

20.0%
15.2%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Энергетика

6.6%
2.1%

Финансовые услуги

5.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.1%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.1%

Сырьевые материалы

0.0%
2.1%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

FRTY
32.4%
CSMD
23.8%

Промышленность

FRTY
26.0%
CSMD
32.5%

Здравоохранение

FRTY
20.0%
CSMD
15.2%

Коммуникационные услуги

FRTY
10.7%
CSMD

-

Энергетика

FRTY
6.6%
CSMD
2.1%

Финансовые услуги

FRTY
5.2%
CSMD
6.5%

Потребительский циклический сектор

FRTY
4.0%
CSMD
9.1%

Коммунальные услуги

FRTY
1.7%
CSMD

-

Потребительский защитный сектор

FRTY
1.0%
CSMD
7.1%

Сырьевые материалы

FRTY
0.0%
CSMD
2.1%

Недвижимость

FRTY

-

CSMD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с MDYFRTY с VXFFRTY с QQQM
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с SCHGCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB

Доходность на риск

FRTY vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRTYCSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.54

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.90

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.75

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

2.24

-0.09

FRTY vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMD равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRTY и CSMD

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и CSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-22.54%

-30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-14.79%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-5.48%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.44%

-4.64%

-22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

4.93%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и CSMD

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Congress SMID Growth ETF (CSMD) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

6.10%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

16.02%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

20.49%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

20.01%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

20.01%

+7.30%

Сравнение комиссий FRTY и CSMD

FRTY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и CSMD

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.19%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and CSMD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRTY has higher volatility (9.17%) compared to CSMD (6.10%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs CSMD's -22.54%.

On 1-year performance, FRTY leads with 16.62% vs 11.01% for CSMD. On fees, FRTY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CSMD has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRTY has performed better with a 16.62% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRTY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

FRTY has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and Congress. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.68% for CSMD.

FRTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и CSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор