PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с BKMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FRTY is actively managed, while BKMC is passively managed. Over the past 5 years, FRTY returned 4.95%/yr vs 7.85%/yr for BKMC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у BKMC с доходностью 11.31%.

FRTY

1 день
-0.76%
1 месяц
10.48%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.10%
1 год
30.04%
3 года*
23.96%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

BKMC

1 день
-0.34%
1 месяц
3.45%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.40%
1 год
23.02%
3 года*
16.09%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и BKMC

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		12.43%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		11.31%8.74%13.78%17.50%-16.03%15.04%

Correlation

The correlation between FRTY and BKMC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.74

The correlation between FRTY and BKMC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRTY и BKMC

Секторы
FRTY
BKMC

Технологии

24.1%
16.2%

Здравоохранение

20.2%
11.4%

Промышленность

14.5%
22.9%

Коммуникационные услуги

13.5%
3.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.1%

Энергетика

6.6%
3.3%

Коммунальные услуги

6.0%
2.4%

Финансовые услуги

4.5%
12.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

FRTY
24.1%
BKMC
16.2%

Здравоохранение

FRTY
20.2%
BKMC
11.4%

Промышленность

FRTY
14.5%
BKMC
22.9%

Коммуникационные услуги

FRTY
13.5%
BKMC
3.5%

Потребительский циклический сектор

FRTY
8.0%
BKMC
9.1%

Энергетика

FRTY
6.6%
BKMC
3.3%

Коммунальные услуги

FRTY
6.0%
BKMC
2.4%

Финансовые услуги

FRTY
4.5%
BKMC
12.4%

Потребительский защитный сектор

FRTY
1.0%
BKMC
4.3%

Сырьевые материалы

FRTY

-

BKMC
4.6%

Недвижимость

FRTY

-

BKMC
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с VXFFRTY с MDYFRTY с QQQM
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD

Доходность на риск

FRTY vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTYBKMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.53

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.26

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

2.36

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

9.06

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRTY vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKMC равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTYBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.82

-0.69

Просадки

Сравнение просадок FRTY и BKMC

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и BKMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-25.02%

-28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-9.82%

-9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-23.68%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-25.02%

-28.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.34%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.97%

-6.55%

-21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.55%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и BKMC

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

4.16%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

10.93%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

15.12%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

18.77%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

19.16%

+7.95%

Сравнение комиссий FRTY и BKMC

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и BKMC

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BKMC в 1.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.38%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and BKMC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRTY has higher volatility (9.01%) compared to BKMC (4.16%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs BKMC's -25.02%.

On 5-year performance, BKMC leads with 7.85% vs 4.95% for FRTY. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKMC has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKMC has performed better with a 7.85% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

BKMC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.17% for FRTY.

They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.04% for BKMC.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и BKMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор