Сравнение FRTY с BBHM
FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FRTY is actively managed, while BBHM is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности FRTY и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 1.78%.
FRTY
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRTY и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 12.43% | 5.06% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 1.78% | 2.74% |
Correlation
The correlation between FRTY and BBHM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRTY vs. BBHM — Ранг доходности на риск
FRTY
BBHM
Сравнение FRTY c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRTY | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRTY | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FRTY и BBHM
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRTY | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -9.78% | -43.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -5.28% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.97% | -2.71% | -25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRTY | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.86% | 17.46% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 17.46% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 17.46% | +9.65% |
Сравнение комиссий FRTY и BBHM
FRTY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и BBHM
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.17% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
FRTY and BBHM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRTY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRTY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
FRTY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for BBHM.
They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and BBH. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для FRTY и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор