Сравнение FRTY с BBHM
FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FRTY is actively managed, while BBHM is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности FRTY и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 4.18%.
FRTY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
BBHM
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRTY и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 11.84% | 3.47% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 4.18% | 0.98% |
Correlation
The correlation between FRTY and BBHM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRTY vs. BBHM — Ранг доходности на риск
FRTY
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FRTY c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRTY | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRTY и BBHM
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRTY | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -9.78% | -43.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -3.06% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -2.97% | -24.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRTY | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 18.18% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 18.18% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 18.18% | +9.05% |
Сравнение комиссий FRTY и BBHM
FRTY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и BBHM
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.17% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
FRTY and BBHM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRTY is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRTY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
FRTY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for BBHM.
They also come from different issuers: Alger Group Holdings LLC and BBH. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для FRTY и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор