Сравнение FRTY с ATFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Alger 35 ETF (ATFV).
FRTY и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FRTY и ATFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRTY и ATFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.48% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -42.23% | 6.72% |
ATFV Alger 35 ETF | -10.04% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FRTY показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -10.04%.
FRTY
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
ATFV
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRTY и ATFV
FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.
Доходность на риск
FRTY vs. ATFV — Ранг доходности на риск
FRTY
ATFV
Сравнение FRTY c ATFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRTY | ATFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.21 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.31 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 8.03 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRTY | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.57 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.38 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FRTY и ATFV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRTY и ATFV
Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ATFV в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% |
ATFV Alger 35 ETF | 0.23% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRTY и ATFV
Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и ATFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRTY | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.15% | -45.34% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -18.29% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -14.36% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.59% | -18.36% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 5.27% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRTY и ATFV
Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Alger 35 ETF (ATFV) имеют волатильность 9.77% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRTY | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 9.38% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 17.50% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 27.67% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 26.63% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 26.63% | +0.49% |