PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRTY с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRTY с ATFV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) and ATFV (Alger 35 ETF) are both exchange-traded funds - FRTY is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger Group Holdings LLC, while ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500. FRTY is actively managed, while ATFV is passively managed. Over the past 5 years, FRTY returned 3.61%/yr vs 12.39%/yr for ATFV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FRTY charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for ATFV.

Доходность

Сравнение доходности FRTY и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у ATFV с доходностью 8.12%.

FRTY

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.81%
6 месяцев
0.33%
С начала года
5.22%
1 год
16.62%
3 года*
18.82%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

ATFV

1 день
-3.11%
1 месяц
-7.78%
6 месяцев
5.16%
С начала года
8.12%
1 год
28.33%
3 года*
32.52%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRTY и ATFV

2026 (YTD)20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		5.22%12.82%38.86%16.81%-42.23%4.01%
ATFV
Alger 35 ETF		8.12%38.20%46.14%32.75%-35.97%3.03%

Correlation

The correlation between FRTY and ATFV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.

0.82

The correlation between FRTY and ATFV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRTY и ATFV

Секторы
FRTY
ATFV

Технологии

32.4%
43.8%

Промышленность

26.0%
6.5%

Здравоохранение

20.0%
8.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
24.8%

Энергетика

6.6%

-

Финансовые услуги

5.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.7%

Коммунальные услуги

1.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FRTY
32.4%
ATFV
43.8%

Промышленность

FRTY
26.0%
ATFV
6.5%

Здравоохранение

FRTY
20.0%
ATFV
8.7%

Коммуникационные услуги

FRTY
10.7%
ATFV
24.8%

Энергетика

FRTY
6.6%
ATFV

-

Финансовые услуги

FRTY
5.2%
ATFV
1.1%

Потребительский циклический сектор

FRTY
4.0%
ATFV
9.7%

Коммунальные услуги

FRTY
1.7%
ATFV
5.4%

Потребительский защитный сектор

FRTY
1.0%
ATFV

-

Сырьевые материалы

FRTY
0.0%
ATFV

-

Недвижимость

FRTY

-

ATFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с MDYFRTY с VXFFRTY с QQQM
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с ALAI

Доходность на риск

FRTY vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRTYATFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.10

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.62

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.56

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

5.04

-2.90

FRTY vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ATFV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRTY и ATFV

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и ATFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRTYATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-45.34%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-18.29%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-29.01%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

-45.34%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-9.69%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.44%

-17.52%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

5.63%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и ATFV

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Alger 35 ETF (ATFV) имеют волатильность 9.17% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRTYATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

9.53%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

20.76%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

25.77%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

27.17%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

26.85%

+0.46%

Сравнение комиссий FRTY и ATFV

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и ATFV

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что сопоставимо с доходностью ATFV в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
ATFV
Alger 35 ETF		0.19%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.19%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%

Часто задаваемые вопросы

FRTY and ATFV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (9.53%) compared to FRTY (9.17%). In terms of maximum drawdown, FRTY dropped -53.15% vs ATFV's -45.34%.

On 5-year performance, ATFV leads with 12.39% vs 3.61% for FRTY. On fees, ATFV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FRTY has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATFV has performed better with a 12.39% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ATFV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

FRTY and ATFV have nearly identical dividend yields, around 0.19%.

FRTY is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ATFV is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.60% for FRTY and 0.55% for ATFV.

ATFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRTY и ATFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор