PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRTY с AMID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRTY с AMID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Argent Mid Cap ETF (AMID).

FRTY и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FRTY и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRTY и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		-7.48%12.82%38.86%16.81%-18.68%
AMID
Argent Mid Cap ETF		-4.14%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, FRTY показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у AMID с доходностью -4.14%.

FRTY

1 день
5.07%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-12.80%
1 год
22.58%
3 года*
17.05%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

AMID

1 день
2.78%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-5.13%
1 год
2.43%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Mid Cap 40 ETF

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с QQQMFRTY с VOOFRTY с MDY
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT

Сравнение комиссий FRTY и AMID

FRTY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AMID в 0.52%.

FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
AMID
Argent Mid Cap ETF

Доходность на риск

FRTY vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRTY c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTYAMIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.12

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.33

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

0.24

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

0.79

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRTY vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRTY на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRTY и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTYAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.12

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.41

-0.41

Корреляция

Корреляция между FRTY и AMID составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRTY и AMID

Дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности AMID в 0.37%

TTM20252024202320222021
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.21%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRTY и AMID

Максимальная просадка FRTY за все время составила -53.15%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRTY и AMID.

Загрузка...

Показатели просадок

FRTYAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.15%

-23.32%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-12.31%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.23%

-13.93%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.59%

-6.15%

-22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.96%

3.72%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FRTY и AMID

Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Argent Mid Cap ETF (AMID) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FRTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRTYAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

6.22%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.64%

11.82%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

19.90%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

19.19%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

19.19%

+7.93%