Сравнение FRT с SCL
FRT (Federal Realty Investment Trust) and SCL (Stepan Company) are both stocks. FRT operates in REIT - Retail (Real Estate), while SCL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, FRT returned 1.31%/yr vs -0.19%/yr for SCL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и SCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у SCL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции FRT превзошли акции SCL по среднегодовой доходности: 1.31% против -0.19% соответственно.
FRT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 23.82%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 1.31%
SCL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- -3.04%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -15.44%
- 10 лет*
- -0.19%
Сравнение доходности по годам FRT и SCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 23.82% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
SCL Stepan Company | 10.27% | -24.60% | -30.29% | -9.74% | -12.91% | 5.24% | 17.75% | 39.96% | -5.21% | -2.06% |
Correlation
The correlation between FRT and SCL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.29 |
The correlation between FRT and SCL shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.58B
SCL:
$1.18B
FRT:
$5.87
SCL:
-$0.62
FRT:
8.04
SCL:
0.50
FRT:
3.36
SCL:
0.99
FRT:
$1.31B
SCL:
$2.34B
FRT:
$703.03M
SCL:
$259.28M
FRT:
$1.09B
SCL:
$96.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. SCL — Ранг доходности на риск
FRT
SCL
Сравнение FRT c SCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Stepan Company (SCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRT | SCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.09 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | -0.16 | +11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRT | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.08 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.51 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FRT и SCL
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки SCL в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и SCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -66.78% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -32.78% | +25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -54.78% | +27.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -65.22% | +30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -66.78% | +10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -58.63% | +58.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -16.99% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 19.37% | -16.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и SCL
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 4.11%, в то время как у Stepan Company (SCL) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | SCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.53% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 30.83% | -19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 36.41% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 30.29% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 31.60% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и SCL
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SCL в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.68% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
SCL Stepan Company | 3.05% | 3.27% | 2.33% | 1.55% | 1.63% | 1.01% | 0.95% | 1.00% | 1.25% | 1.06% | 0.95% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и SCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Stepan Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и SCL
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
SCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о валовой прибыли в 64.85M при выручке в 604.51M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
SCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила об операционной прибыли в -49.62M при выручке в 604.51M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
SCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stepan Company сообщила о чистой прибыли в -41.41M при выручке в 604.51M, что соответствует чистой рентабельности -6.9%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and SCL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCL has higher volatility (6.53%) compared to FRT (4.11%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs SCL's -66.78%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и SCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор