Сравнение FRT с EMR
FRT (Federal Realty Investment Trust) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. FRT operates in REIT - Retail (Real Estate), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FRT returned 1.00%/yr vs 12.13%/yr for EMR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 1.00% против 12.13% соответственно.
FRT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 23.58%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 11.01%
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам FRT и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.54% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between FRT and EMR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1973 г. | 0.24 |
The correlation between FRT and EMR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.85B
EMR:
$76.50B
FRT:
$5.87
EMR:
$4.33
FRT:
21.38
EMR:
31.52
FRT:
1.29
EMR:
11.20
FRT:
8.26
EMR:
4.21
FRT:
3.45
EMR:
3.78
FRT:
$1.31B
EMR:
$18.32B
FRT:
$703.03M
EMR:
$7.22B
FRT:
$1.09B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. EMR — Ранг доходности на риск
FRT
EMR
Сравнение FRT c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRT | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | -0.16 | +5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | -0.33 | +14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRT и EMR
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, примерно равная максимальной просадке EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -59.05% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -23.45% | +16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -29.62% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -29.62% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -50.77% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -14.86% | +14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -14.11% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 11.42% | -8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и EMR
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 4.73%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 8.37% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 25.42% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 31.21% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.12% | 27.39% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 29.15% | +0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и EMR
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности EMR в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.60% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и EMR
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and EMR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (8.37%) compared to FRT (4.73%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs EMR's -59.05%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор