Сравнение FRPH с DIS
FRPH (FRP Holdings, Inc.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. FRPH operates in Real Estate - Services (Real Estate), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, FRPH returned 4.37%/yr vs 0.88%/yr for DIS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPH и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции FRPH превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 4.37% против 0.88% соответственно.
FRPH
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- 4.37%
DIS
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- -11.54%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- 0.88%
Сравнение доходности по годам FRPH и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 0.79% | -25.60% | -2.58% | 16.75% | -6.82% | 26.89% | -8.55% | 8.26% | 3.98% | 17.37% |
DIS The Walt Disney Company | -12.64% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between FRPH and DIS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.18 |
The correlation between FRPH and DIS shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRPH:
$0.07
DIS:
$6.25
FRPH:
351.56
DIS:
15.90
FRPH:
7.60
DIS:
1.83
FRPH:
$43.13M
DIS:
$97.26B
FRPH:
$9.98M
DIS:
$36.14B
FRPH:
$12.78M
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPH vs. DIS — Ранг доходности на риск
FRPH
DIS
Сравнение FRPH c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FRP Holdings, Inc. (FRPH) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRPH | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.46 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.96 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRPH | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.48 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FRPH и DIS
Максимальная просадка FRPH за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPH и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPH | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -85.66% | +24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -24.97% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -32.86% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -57.33% | +21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | -60.72% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.79% | -49.62% | +17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -26.77% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 12.05% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPH и DIS
Текущая волатильность для FRP Holdings, Inc. (FRPH) составляет 9.22%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что FRPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPH | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 9.87% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 19.46% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 24.32% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.70% | 29.32% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 28.77% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPH и DIS
FRPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
FRPH FRP Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPH и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FRP Holdings, Inc. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPH и DIS
FRPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
FRPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.00K при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
FRPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -687.00K при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
FRPH and DIS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (9.87%) compared to FRPH (9.22%). In terms of maximum drawdown, FRPH dropped -61.53% vs DIS's -85.66%.
DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPH и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор