Сравнение FRPH с BN
FRPH (FRP Holdings, Inc.) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. FRPH operates in Real Estate - Services (Real Estate), while BN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FRPH returned 4.10%/yr vs 15.14%/yr for BN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPH и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPH показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции FRPH уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 4.10% против 15.14% соответственно.
FRPH
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- -3.62%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 4.10%
BN
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 28.01%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам FRPH и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 9.96% | -25.60% | -2.58% | 16.75% | -6.82% | 26.89% | -8.55% | 8.26% | 3.98% | 17.37% |
BN Brookfield Corporation | -6.14% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between FRPH and BN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between FRPH and BN shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRPH:
$0.07
BN:
$0.56
FRPH:
383.55
BN:
76.01
FRPH:
8.30
BN:
1.32
FRPH:
$43.13M
BN:
$76.58B
FRPH:
$9.98M
BN:
$27.02B
FRPH:
$12.78M
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPH vs. BN — Ранг доходности на риск
FRPH
BN
Сравнение FRPH c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FRP Holdings, Inc. (FRPH) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRPH | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.26 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 0.69 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRPH и BN
Максимальная просадка FRPH за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPH и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPH | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -82.22% | +20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.76% | -22.05% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -27.84% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -41.85% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | -51.42% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.58% | -12.40% | -13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -28.50% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 8.14% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPH и BN
Текущая волатильность для FRP Holdings, Inc. (FRPH) составляет 6.44%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что FRPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPH | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.33% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 22.63% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 28.75% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 31.28% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 30.14% | +1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPH и BN
FRPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.61% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
FRPH FRP Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPH и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FRP Holdings, Inc. и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPH и BN
FRPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
FRPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.00K при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
FRPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -687.00K при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
FRPH and BN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (7.33%) compared to FRPH (6.44%). In terms of maximum drawdown, FRPH dropped -61.53% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPH и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор