Сравнение FRPH с MLM
FRPH (FRP Holdings, Inc.) and MLM (Martin Marietta Materials, Inc.) are both stocks. FRPH operates in Real Estate - Services (Real Estate), while MLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, FRPH returned 4.65%/yr vs 12.83%/yr for MLM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPH и MLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPH показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у MLM с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции FRPH уступали акциям MLM по среднегодовой доходности: 4.65% против 12.83% соответственно.
FRPH
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- -6.22%
- 5 лет*
- -4.46%
- 10 лет*
- 4.65%
MLM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -5.88%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам FRPH и MLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 3.51% | -25.60% | -2.58% | 16.75% | -6.82% | 26.89% | -8.55% | 8.26% | 3.98% | 17.37% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | -6.47% | 21.25% | 4.08% | 48.62% | -22.73% | 56.11% | 2.57% | 64.18% | -21.55% | 0.57% |
Correlation
The correlation between FRPH and MLM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1994 г. | 0.20 |
The correlation between FRPH and MLM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRPH:
$0.07
MLM:
$18.20
FRPH:
361.05
MLM:
31.91
FRPH:
7.81
MLM:
5.36
FRPH:
$43.13M
MLM:
$6.55B
FRPH:
$9.98M
MLM:
$1.94B
FRPH:
$12.78M
MLM:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPH vs. MLM — Ранг доходности на риск
FRPH
MLM
Сравнение FRPH c MLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FRP Holdings, Inc. (FRPH) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRPH | MLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.25 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.70 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRPH | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.26 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.43 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FRPH и MLM
Максимальная просадка FRPH за все время составила -61.53%, примерно равная максимальной просадке MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPH и MLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPH | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -63.73% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -24.69% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -26.78% | -9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -32.75% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | -48.34% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.95% | -17.75% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -21.46% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 9.02% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPH и MLM
FRP Holdings, Inc. (FRPH) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что FRPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPH | MLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.87% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 20.30% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 24.56% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 26.53% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 30.74% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPH и MLM
FRPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 0.57% | 0.52% | 0.59% | 0.56% | 0.75% | 0.54% | 0.79% | 0.74% | 1.07% | 0.78% | 0.74% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPH и MLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FRP Holdings, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPH и MLM
FRPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
FRPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.00K при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
MLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
FRPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -687.00K при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
MLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
FRPH and MLM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRPH has higher volatility (9.43%) compared to MLM (8.87%). In terms of maximum drawdown, FRPH dropped -61.53% vs MLM's -63.73%.
MLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPH и MLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор