Сравнение FRPH с BH
FRPH (FRP Holdings, Inc.) and BH (Biglari Holdings Inc.) are both stocks. FRPH operates in Real Estate - Services (Real Estate), while BH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FRPH returned 4.37%/yr vs 0.62%/yr for BH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPH и BH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у BH с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции FRPH превзошли акции BH по среднегодовой доходности: 4.37% против 0.62% соответственно.
FRPH
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- 4.37%
BH
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 0.62%
Сравнение доходности по годам FRPH и BH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 0.79% | -25.60% | -2.58% | 16.75% | -6.82% | 26.89% | -8.55% | 8.26% | 3.98% | 17.37% |
BH Biglari Holdings Inc. | -12.01% | 30.73% | 54.18% | 18.83% | -2.64% | 28.21% | -2.81% | 0.74% | -58.89% | -12.43% |
Correlation
The correlation between FRPH and BH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
FRPH:
$0.07
BH:
-$8.05
FRPH:
7.60
BH:
1.71
FRPH:
$43.13M
BH:
$397.71M
FRPH:
$9.98M
BH:
$93.91M
FRPH:
$12.78M
BH:
$93.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPH vs. BH — Ранг доходности на риск
FRPH
BH
Сравнение FRPH c BH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FRP Holdings, Inc. (FRPH) и Biglari Holdings Inc. (BH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRPH | BH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.31 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.73 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRPH | BH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.31 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.31 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FRPH и BH
Максимальная просадка FRPH за все время составила -61.53%, что меньше максимальной просадки BH в -87.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPH и BH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPH | BH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -87.84% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -48.04% | +23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -48.04% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -48.04% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | -86.99% | +33.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.79% | -38.67% | +6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.74% | -31.14% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 20.55% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPH и BH
Текущая волатильность для FRP Holdings, Inc. (FRPH) составляет 9.22%, в то время как у Biglari Holdings Inc. (BH) волатильность равна 23.87%. Это указывает на то, что FRPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPH | BH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 23.87% | -14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 44.07% | -26.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 49.22% | -23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.70% | 38.69% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 45.24% | -13.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPH и BH
Ни FRPH, ни BH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPH и BH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FRP Holdings, Inc. и Biglari Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPH и BH
FRPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.00K при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
BH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -687.00K при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
BH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.53M при выручке в 97.48M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
Часто задаваемые вопросы
FRPH and BH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BH has higher volatility (23.87%) compared to FRPH (9.22%). In terms of maximum drawdown, FRPH dropped -61.53% vs BH's -87.84%.
BH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPH и BH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор