Сравнение FRPH с SCHG
FRPH (FRP Holdings, Inc.) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, FRPH returned 4.10%/yr vs 18.63%/yr for SCHG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPH и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPH показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции FRPH уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.10% против 18.63% соответственно.
FRPH
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- -3.62%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 4.10%
SCHG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение доходности по годам FRPH и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 9.96% | -25.60% | -2.58% | 16.75% | -6.82% | 26.89% | -8.55% | 8.26% | 3.98% | 17.37% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.23% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between FRPH and SCHG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between FRPH and SCHG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPH vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FRPH
SCHG
Сравнение FRPH c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FRP Holdings, Inc. (FRPH) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRPH | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.98 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 3.19 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRPH и SCHG
Максимальная просадка FRPH за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPH и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPH | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -34.59% | -26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.76% | -16.41% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -23.39% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -34.59% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | -34.59% | -19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.58% | -6.57% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -5.20% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | 5.03% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPH и SCHG
FRP Holdings, Inc. (FRPH) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FRPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPH | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 5.90% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 12.46% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 16.21% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 22.38% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 21.58% | +9.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPH и SCHG
FRPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FRPH and SCHG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRPH has higher volatility (6.44%) compared to SCHG (5.90%). In terms of maximum drawdown, FRPH dropped -61.53% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPH и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор