Сравнение FRPH с BRK-B
FRPH (FRP Holdings, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. FRPH operates in Real Estate - Services (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FRPH returned 2.78%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRPH и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRPH показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции FRPH уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.78% против 12.82% соответственно.
FRPH
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- -3.86%
- 10 лет*
- 2.78%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам FRPH и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 5.44% | -25.60% | -2.58% | 16.75% | -6.82% | 26.89% | -8.55% | 8.26% | 3.98% | 17.37% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FRPH and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.23 |
The correlation between FRPH and BRK-B shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRPH:
$460.66M
BRK-B:
$1.06T
FRPH:
$0.07
BRK-B:
$33.62
FRPH:
327.16
BRK-B:
14.60
FRPH:
7.08
BRK-B:
2.82
FRPH:
$43.13M
BRK-B:
$375.39B
FRPH:
$9.98M
BRK-B:
$94.36B
FRPH:
$12.78M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRPH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FRPH
BRK-B
Сравнение FRPH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FRP Holdings, Inc. (FRPH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRPH | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.39 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.83 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRPH и BRK-B
Максимальная просадка FRPH за все время составила -61.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRPH и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRPH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -53.86% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.63% | -9.42% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -14.95% | -21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.25% | -26.58% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.97% | -29.57% | -24.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -9.06% | -19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.76% | -11.06% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 4.49% | +9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRPH и BRK-B
FRP Holdings, Inc. (FRPH) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что FRPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRPH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 4.48% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 11.07% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 14.55% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 17.12% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 19.40% | +11.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRPH и BRK-B
Ни FRPH, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRPH и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FRP Holdings, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRPH и BRK-B
FRPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
FRPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.00K при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
FRPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -687.00K при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
FRPH and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRPH has higher volatility (8.10%) compared to BRK-B (4.48%). In terms of maximum drawdown, FRPH dropped -61.53% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRPH и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор