PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRO с NOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FRO с NOG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FRO (Frontline Ltd.) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — FRO in Oil & Gas Midstream, NOG in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, FRO returned 24.51%/yr vs -4.41%/yr for NOG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRO и NOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontline Ltd. (FRO) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRO показывает доходность 82.22%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции FRO превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 24.51% против -4.41% соответственно.

FRO

1 день
1.21%
1 месяц
-9.77%
6 месяцев
51.24%
С начала года
82.22%
1 год
122.20%
3 года*
48.72%
5 лет*
46.03%
10 лет*
24.51%
Всё время*
6.77%

NOG

1 день
0.14%
1 месяц
11.78%
6 месяцев
-0.84%
С начала года
2.71%
1 год
-15.98%
3 года*
-11.67%
5 лет*
9.77%
10 лет*
-4.41%
Всё время*
-2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRO и NOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRO
Frontline Ltd.		82.22%61.17%-22.48%96.23%73.67%13.67%-41.47%134.59%20.48%-32.17%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		2.71%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%10.24%-25.45%

Correlation

The correlation between FRO and NOG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г.

0.30

The correlation between FRO and NOG shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRO:

$8.22B

NOG:

$2.31B

EPS

FRO:

$4.06

NOG:

-$6.34

Коэффициент P/S

FRO:

3.65

NOG:

1.37

Коэффициент P/B

FRO:

2.89

NOG:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

FRO:

$2.25B

NOG:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

FRO:

$933.72M

NOG:

$450.66M

EBITDA (12 мес.)

FRO:

$1.21B

NOG:

$73.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontline Ltd.

Northern Oil and Gas, Inc.

Часто сравнивают с FRO:
FRO с DHTFRO с TNKFRO с TRMDFRO с ASCFRO с TSFRO с KGCFRO с OILU
Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с ETNOG с MPCNOG с WMNOG с COST

Доходность на риск

FRO vs. NOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRO
Ранг доходности на риск FRO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRO c NOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontline Ltd. (FRO) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRONOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
-0.35

+3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.21

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

-0.39

+6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

-0.77

+15.69

FRO vs. NOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRO на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа NOG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRO и NOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRO и NOG

Максимальная просадка FRO за все время составила -98.36%, примерно равная максимальной просадке NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRO и NOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRONOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.36%

-98.96%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.41%

-41.43%

+20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.04%

-55.08%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.04%

-55.08%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-92.15%

+40.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.62%

-91.81%

+20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.85%

-69.85%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

20.69%

-12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FRO и NOG

Frontline Ltd. (FRO) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что FRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRONOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.30%

15.95%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.61%

33.18%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.45%

46.12%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.83%

49.16%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.19%

70.60%

-19.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRO и NOG

Дивидендная доходность FRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что сопоставимо с доходностью NOG в 8.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRO
Frontline Ltd.		8.48%4.26%13.74%14.31%1.24%0.00%25.72%0.78%0.00%6.54%19.83%1.67%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.48%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRO и NOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frontline Ltd. и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
714.24M
5.03M
(FRO) Общая выручка
(NOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FRO and NOG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRO has higher volatility (17.30%) compared to NOG (15.95%). In terms of maximum drawdown, FRO dropped -98.36% vs NOG's -98.96%.

FRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRO и NOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор