Сравнение FRMCX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
FRMCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 дек. 1995 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FRMCX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRMCX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 1.50% | 7.25% | 8.47% | 11.72% | 0.62% | 29.86% | 3.70% | 44.38% | -17.82% | 8.39% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FRMCX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции FRMCX превзошли акции VSIIX по среднегодовой доходности: 11.06% против 10.09% соответственно.
FRMCX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.06%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRMCX и VSIIX
FRMCX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
FRMCX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
FRMCX
VSIIX
Сравнение FRMCX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRMCX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 5.63 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRMCX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FRMCX и VSIIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRMCX и VSIIX
Дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 15.02% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FRMCX и VSIIX
Максимальная просадка FRMCX за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRMCX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRMCX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -62.05% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -14.16% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -24.09% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -45.38% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -6.14% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -8.57% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.44% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRMCX и VSIIX
Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRMCX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.53% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 11.24% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 20.68% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 19.85% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 21.83% | +3.08% |