Сравнение FRMCX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
FRMCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 дек. 1995 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FRMCX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRMCX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 1.50% | 7.25% | 8.47% | 11.72% | 0.62% | 29.86% | 3.70% | 44.38% | -17.82% | 8.39% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FRMCX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции FRMCX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.48% соответственно.
FRMCX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.06%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRMCX и ARSMX
FRMCX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
FRMCX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
FRMCX
ARSMX
Сравнение FRMCX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRMCX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.04 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.18 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.07 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.21 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRMCX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.04 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FRMCX и ARSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRMCX и ARSMX
Дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 15.02% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок FRMCX и ARSMX
Максимальная просадка FRMCX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRMCX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRMCX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -51.75% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -12.25% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -19.34% | -13.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -42.96% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -9.05% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -8.12% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.07% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRMCX и ARSMX
Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что FRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRMCX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.00% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 11.20% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 18.48% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 17.88% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 19.60% | +5.31% |