PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US3551482066
CUSIP
355148206
Эмитент
Franklin Templeton
Дата выпуска
12 дек. 1995 г.
Категория
Small Cap Value Equities
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Малая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin MicroCap Value Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin MicroCap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) показал доход в 1.50% с начала года и 14.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRMCX составила 11.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.


Franklin MicroCap Value Fund

1 день
3.04%
1 месяц
-8.93%
С начала года
1.50%
6 месяцев
3.91%
1 год
14.99%
3 года*
10.05%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.06%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FRMCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -17.9%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20266.47%4.63%-8.89%1.50%
20253.24%-2.50%-6.48%-4.49%5.20%4.86%1.99%4.10%-0.58%-0.94%2.49%0.91%7.25%
2024-5.13%2.16%4.52%-7.68%6.73%-3.36%12.68%-0.78%0.03%-1.74%10.90%-7.74%8.47%
20237.51%-1.96%-6.09%-5.16%-2.60%8.87%7.28%-2.14%-4.02%-3.52%5.90%9.02%11.72%
2022-2.35%0.55%-1.81%-3.80%2.11%-5.11%7.17%-0.11%-8.07%11.04%4.90%-2.30%0.62%
20215.65%11.68%4.29%1.90%2.89%-1.39%-1.04%2.26%-3.72%2.36%-3.13%5.67%29.86%

Метрики бенчмарка

Franklin MicroCap Value Fund: годовая альфа составляет 6.17%, бета — 0.63, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 13.12.1995.

  • Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.87%) было выше, чем в снижении (71.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
6.17%
Бета
0.63
0.42
Участие в росте
84.87%
Участие в снижении
71.25%

Комиссия

Комиссия FRMCX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FRMCX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск FRMCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRMCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRMCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRMCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRMCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRMCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FRMCXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.92

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.41

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

6.61

-3.05

Изучите показатели доходности на риск для FRMCX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin MicroCap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.46 на акцию.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$3.46$3.46$6.18$1.46$1.62$4.97$1.45$9.49$1.77$2.63$3.00$3.90

Дивидендный доход

15.02%15.24%25.34%5.16%6.09%17.71%5.63%36.24%6.75%7.74%8.86%13.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin MicroCap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.46$3.46
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.18$6.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$1.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.97$4.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin MicroCap Value Fund показал максимальную просадку в 56.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin MicroCap Value Fund составляет 10.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.77%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.52030 мар. 2011 г.936
-43.5%27 дек. 2019 г.5618 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.231
-32.84%23 дек. 2024 г.728 апр. 2025 г.2109 февр. 2026 г.282
-29.32%4 мая 1998 г.1118 окт. 1998 г.62430 мар. 2001 г.735
-24.09%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.324

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...