- ISIN
- US3551482066
- CUSIP
- 355148206
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 12 дек. 1995 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRMCX
Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции FRMCX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,589.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) показал доход в 14.92% с начала года и 20.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRMCX составила 11.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Franklin MicroCap Value Fund
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 14.92%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 11.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность FRMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FRMCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.47% | 4.63% | -8.89% | 8.02% | 1.73% | 2.57% | 0.46% | 14.92% | |||||
| 2025 | 3.24% | -2.50% | -6.48% | -4.49% | 5.20% | 4.86% | 1.99% | 4.10% | -0.58% | -0.94% | 2.49% | 0.91% | 7.25% |
| 2024 | -5.13% | 2.16% | 4.52% | -7.68% | 6.73% | -3.36% | 12.68% | -0.78% | 0.03% | -1.74% | 10.90% | -7.74% | 8.47% |
| 2023 | 7.51% | -1.96% | -6.09% | -5.16% | -2.60% | 8.87% | 7.28% | -2.14% | -4.02% | -3.52% | 5.90% | 9.02% | 11.72% |
| 2022 | -2.35% | 0.55% | -1.81% | -3.80% | 2.11% | -5.11% | 7.17% | -0.11% | -8.07% | 11.04% | 4.90% | -2.30% | 0.62% |
| 2021 | 5.65% | 11.68% | 4.29% | 1.90% | 2.89% | -1.39% | -1.04% | 2.26% | -3.72% | 2.36% | -3.13% | 5.67% | 29.86% |
Метрики бенчмарка
Franklin MicroCap Value Fund has an annualized alpha of 6.22%, beta of 0.63, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.32%) than losses (70.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.22%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 84.32%
- Участие в снижении
- 70.63%
Комиссия
Комиссия FRMCX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRMCX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.03 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 8.80 | -3.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin MicroCap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.46 | $3.46 | $6.18 | $1.46 | $1.62 | $4.97 | $1.45 | $9.49 | $1.77 | $2.63 | $3.00 | $3.90 |
Дивидендный доход | 13.26% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin MicroCap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $3.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.18 | $6.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.97 | $4.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin MicroCap Value Fund показал максимальную просадку в 56.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin MicroCap Value Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.77%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 21d | 3y 8moиюль 2007 г. - март 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.50%март 2020 г. | 2mo 22d | 8mo 11d | 11mo 3dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.84%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 10mo 7d | 1y 1moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-29.32%окт. 1998 г. | 5mo 7d | 2y 5mo | 2y 11moмай 1998 г. - март 2001 г. | — |
-24.09%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 11mo 27d | 1y 3moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| FRMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -56.78% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -9.10% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.84% | -18.90% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -25.43% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -33.92% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.00% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -10.70% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.10% | +2.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FRMCX
Добавьте Franklin MicroCap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRMCX