График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin MicroCap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) показал доход в 1.50% с начала года и 14.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRMCX составила 11.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Franklin MicroCap Value Fund
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FRMCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.47% | 4.63% | -8.89% | 1.50% | |||||||||
| 2025 | 3.24% | -2.50% | -6.48% | -4.49% | 5.20% | 4.86% | 1.99% | 4.10% | -0.58% | -0.94% | 2.49% | 0.91% | 7.25% |
| 2024 | -5.13% | 2.16% | 4.52% | -7.68% | 6.73% | -3.36% | 12.68% | -0.78% | 0.03% | -1.74% | 10.90% | -7.74% | 8.47% |
| 2023 | 7.51% | -1.96% | -6.09% | -5.16% | -2.60% | 8.87% | 7.28% | -2.14% | -4.02% | -3.52% | 5.90% | 9.02% | 11.72% |
| 2022 | -2.35% | 0.55% | -1.81% | -3.80% | 2.11% | -5.11% | 7.17% | -0.11% | -8.07% | 11.04% | 4.90% | -2.30% | 0.62% |
| 2021 | 5.65% | 11.68% | 4.29% | 1.90% | 2.89% | -1.39% | -1.04% | 2.26% | -3.72% | 2.36% | -3.13% | 5.67% | 29.86% |
Метрики бенчмарка
Franklin MicroCap Value Fund: годовая альфа составляет 6.17%, бета — 0.63, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 13.12.1995.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.87%) было выше, чем в снижении (71.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.17%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 84.87%
- Участие в снижении
- 71.25%
Комиссия
Комиссия FRMCX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRMCX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.92 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 6.61 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FRMCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin MicroCap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.46 | $3.46 | $6.18 | $1.46 | $1.62 | $4.97 | $1.45 | $9.49 | $1.77 | $2.63 | $3.00 | $3.90 |
Дивидендный доход | 15.02% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin MicroCap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $3.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.18 | $6.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.97 | $4.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Franklin MicroCap Value Fund показал максимальную просадку в 56.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin MicroCap Value Fund составляет 10.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.77% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 520 | 30 мар. 2011 г. | 936 |
| -43.5% | 27 дек. 2019 г. | 56 | 18 мар. 2020 г. | 175 | 24 нояб. 2020 г. | 231 |
| -32.84% | 23 дек. 2024 г. | 72 | 8 апр. 2025 г. | 210 | 9 февр. 2026 г. | 282 |
| -29.32% | 4 мая 1998 г. | 111 | 8 окт. 1998 г. | 624 | 30 мар. 2001 г. | 735 |
| -24.09% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 324 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...