Сравнение FRMCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FRMCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 дек. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRMCX или SPY.
Основные характеристики
| FRMCX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.06% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 20.94% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | 3.83% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.66% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.39% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 19.36% | 11.53% |
| Макс. просадка | -56.77% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.83% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между FRMCX и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRMCX и SPY
С начала года, FRMCX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции FRMCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.39% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRMCX и SPY
FRMCX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRMCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRMCX и SPY
Дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 5.10% | 5.16% | 6.09% | 15.39% | 5.63% | 18.23% | 6.75% | 7.74% | 9.17% | 13.59% | 10.39% | 6.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FRMCX и SPY
Максимальная просадка FRMCX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRMCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRMCX и SPY
Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.