Сравнение FRMCX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и Aegis Value Fund (AVALX).
FRMCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 дек. 1995 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FRMCX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRMCX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 1.50% | 7.25% | 8.47% | 11.72% | 0.62% | 29.86% | 3.70% | 44.38% | -17.82% | 8.39% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FRMCX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции FRMCX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 11.06% против 21.84% соответственно.
FRMCX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.06%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRMCX и AVALX
FRMCX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
FRMCX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
FRMCX
AVALX
Сравнение FRMCX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRMCX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 3.51 | -2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 4.14 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.63 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 5.65 | -4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 27.42 | -23.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRMCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 3.51 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.13 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.98 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FRMCX и AVALX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRMCX и AVALX
Дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 15.02% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FRMCX и AVALX
Максимальная просадка FRMCX за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRMCX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRMCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -73.72% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -13.02% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -32.00% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -48.34% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -3.79% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -11.01% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.68% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRMCX и AVALX
Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что FRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRMCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.77% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 14.37% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 21.22% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 22.62% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 22.33% | +2.58% |