Сравнение FRMCX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
FRMCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 дек. 1995 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FRMCX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRMCX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 2.02% | 7.25% | 8.47% | 11.72% | 0.62% | 29.86% | 3.70% | 44.38% | -17.82% | 8.39% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.99% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FRMCX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции FRMCX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 11.11% против 8.47% соответственно.
FRMCX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 11.11%
JMCRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRMCX и JMCRX
FRMCX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
FRMCX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
FRMCX
JMCRX
Сравнение FRMCX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRMCX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.06 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.62 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.98 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 5.85 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRMCX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.06 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FRMCX и JMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRMCX и JMCRX
Дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.94%, что больше доходности JMCRX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 14.94% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.95% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок FRMCX и JMCRX
Максимальная просадка FRMCX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRMCX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRMCX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -46.65% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -9.92% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -26.90% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -46.65% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -3.61% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -7.48% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.14% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRMCX и JMCRX
Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRMCX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.14% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 13.18% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 22.36% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 20.89% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 21.59% | +3.32% |