PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRMCX с SHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRMCX с SHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX).

FRMCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 дек. 1995 г.. SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FRMCX и SHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRMCX и SHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRMCX
Franklin MicroCap Value Fund		1.50%7.25%8.47%11.72%0.62%29.86%3.70%44.38%-17.82%8.39%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		-7.17%13.50%12.02%24.09%-25.43%7.35%19.74%24.26%-7.93%14.22%

Доходность по периодам

С начала года, FRMCX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SHRAX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции FRMCX превзошли акции SHRAX по среднегодовой доходности: 11.06% против 7.12% соответственно.

FRMCX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.93%
С начала года
1.50%
6 месяцев
3.91%
1 год
14.99%
3 года*
10.05%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.06%

SHRAX

1 день
3.40%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-8.75%
1 год
13.06%
3 года*
10.93%
5 лет*
1.80%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin MicroCap Value Fund

ClearBridge Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FRMCX:
FRMCX с SPYFRMCX с ARSMXFRMCX с BRSIXFRMCX с AVALXFRMCX с JMCRXFRMCX с FKRCXFRMCX с FKINX
Часто сравнивают с SHRAX:
SHRAX с FXAIXSHRAX с ACSTXSHRAX с SCHDSHRAX с VOOSHRAX с SPYSHRAX с SBLGXSHRAX с QQQ

Сравнение комиссий FRMCX и SHRAX

FRMCX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SHRAX в 1.11%.

FRMCX
Franklin MicroCap Value Fund
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FRMCX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRMCX
Ранг доходности на риск FRMCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRMCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRMCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRMCX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRMCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRMCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SHRAX
Ранг доходности на риск SHRAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRMCX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRMCXSHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.62

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

3.02

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRMCX vs. SHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRMCX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRAX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRMCX и SHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRMCXSHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Корреляция

Корреляция между FRMCX и SHRAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRMCX и SHRAX

Дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что меньше доходности SHRAX в 23.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRMCX
Franklin MicroCap Value Fund		15.02%15.24%25.34%5.16%6.09%17.71%5.63%36.24%6.75%7.74%8.86%13.59%
SHRAX
ClearBridge Aggressive Growth Fund		23.99%22.27%20.39%13.77%15.63%26.11%18.42%12.71%18.97%5.97%4.76%4.03%

Просадки

Сравнение просадок FRMCX и SHRAX

Максимальная просадка FRMCX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRMCX и SHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRMCXSHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-57.26%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-14.59%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-33.77%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-33.77%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-11.69%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-11.29%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.62%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FRMCX и SHRAX

Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) имеют волатильность 6.97% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRMCXSHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

7.07%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

13.63%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

23.09%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

20.84%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

20.85%

+4.06%