Сравнение FRMCX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
FRMCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 дек. 1995 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FRMCX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRMCX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 1.50% | 7.25% | 8.47% | 11.72% | 0.62% | 29.86% | 3.70% | 44.38% | -17.82% | 8.39% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FRMCX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRMCX имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции HRTVX немного отстают с 11.03%.
FRMCX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.06%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRMCX и HRTVX
FRMCX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
FRMCX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
FRMCX
HRTVX
Сравнение FRMCX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRMCX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.55 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.21 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.37 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 9.02 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRMCX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.55 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FRMCX и HRTVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRMCX и HRTVX
Дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 15.02% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок FRMCX и HRTVX
Максимальная просадка FRMCX за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRMCX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRMCX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -61.68% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.02% | -13.48% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -23.17% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -46.31% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -5.91% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -9.07% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 3.54% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRMCX и HRTVX
Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FRMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRMCX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.14% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 12.63% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 20.61% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 19.53% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 21.02% | +3.89% |