Сравнение FRIAX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FRIAX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRIAX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 3.03% | 12.02% | 7.29% | 8.84% | -5.36% | 17.51% | 3.72% | 16.02% | -5.23% | 8.63% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FRIAX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FRIAX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 7.81% против 12.29% соответственно.
FRIAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.81%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRIAX и SHAPX
FRIAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FRIAX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FRIAX
SHAPX
Сравнение FRIAX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRIAX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.85 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.33 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.36 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 6.17 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRIAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.85 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FRIAX и SHAPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRIAX и SHAPX
Дивидендная доходность FRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.26% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FRIAX и SHAPX
Максимальная просадка FRIAX за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIAX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRIAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -46.19% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -10.57% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -20.53% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.10% | -32.21% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -6.27% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.79% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.33% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRIAX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) составляет 2.29%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRIAX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 4.83% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 8.30% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 16.09% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 14.89% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 16.72% | -7.38% |