Сравнение FRI с WELL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Welltower Inc. (WELL).
FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FRI и WELL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 4.55% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
WELL Welltower Inc. | 6.90% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 4.97% против 15.28% соответственно.
FRI
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.97%
WELL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 25.13%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. WELL — Ранг доходности на риск
FRI
WELL
Сравнение FRI c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.47 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.97 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.46 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 6.07 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.47 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.08 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между FRI и WELL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и WELL
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности WELL в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.78% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
WELL Welltower Inc. | 1.46% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и WELL
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и WELL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -63.33% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.61% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -40.78% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -63.33% | +19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -7.92% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -10.37% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 5.11% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и WELL
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.33%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.70% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 14.89% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 21.26% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 23.52% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 31.83% | -10.77% |