Сравнение FRI с REZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ).
FRI и REZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и REZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям REZ по среднегодовой доходности: 5.03% против 5.61% соответственно.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и REZ
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.
Доходность на риск
FRI vs. REZ — Ранг доходности на риск
FRI
REZ
Сравнение FRI c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | -0.05 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.05 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.08 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.23 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FRI и REZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и REZ
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности REZ в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и REZ
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и REZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -66.87% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.82% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -35.05% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -44.15% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -7.13% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -12.79% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.82% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и REZ
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.74% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 10.15% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 16.81% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.86% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 21.52% | -0.46% |