Сравнение FRI с REET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Global REIT ETF (REET).
FRI и REET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRI и REET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRI и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 5.13% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у REET с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 5.03% против 3.57% соответственно.
FRI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.03%
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRI и REET
FRI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.
Доходность на риск
FRI vs. REET — Ранг доходности на риск
FRI
REET
Сравнение FRI c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRI | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.56 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.73 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 3.04 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRI | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.19 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FRI и REET составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и REET
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности REET в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.77% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и REET
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и REET.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRI | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -44.59% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.70% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -32.11% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -44.59% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.47% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -9.91% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.82% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и REET
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.39%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRI | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.74% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 8.32% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 15.10% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 16.91% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 18.83% | +2.23% |