PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с PSTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с PSTL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL).

FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FRI и PSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и PSTL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		4.55%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%6.17%
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		16.51%32.70%-4.09%6.90%-22.37%22.85%4.74%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у PSTL с доходностью 16.51%.

FRI

1 день
1.58%
1 месяц
-5.55%
С начала года
4.55%
6 месяцев
2.82%
1 год
6.47%
3 года*
8.59%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.97%

PSTL

1 день
1.25%
1 месяц
-10.47%
С начала года
16.51%
6 месяцев
21.84%
1 год
38.76%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

Postal Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VNQFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с DLR
Часто сравнивают с PSTL:
PSTL с DEAPSTL с DXPSTL с SBRAPSTL с VICIPSTL с DLRPSTL с PRUPSTL с STAG

Доходность на риск

FRI vs. PSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PSTL
Ранг доходности на риск PSTL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c PSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIPSTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.80

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.52

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

3.02

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

7.71

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. PSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PSTL равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и PSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIPSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.80

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.26

-0.09

Корреляция

Корреляция между FRI и PSTL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и PSTL

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности PSTL в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.78%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
PSTL
Postal Realty Trust, Inc.		5.24%6.01%7.36%6.52%6.37%4.47%4.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRI и PSTL

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки PSTL в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и PSTL.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIPSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-29.89%

-42.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-13.60%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-29.89%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-11.15%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-14.04%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

5.32%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и PSTL

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.33%, в то время как у Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIPSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

8.29%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

15.24%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

21.64%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

22.70%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

27.43%

-6.37%