Сравнение FRI с KNG
FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FRI is a REIT fund tracking the S&P United States REIT, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRI returned 5.21%/yr vs 5.39%/yr for KNG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRI charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности FRI и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRI показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 4.84%.
FRI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 5.93%
KNG
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRI и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 16.71% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | 7.53% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 4.84% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -1.56% |
Correlation
The correlation between FRI and KNG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between FRI and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRI vs. KNG — Ранг доходности на риск
FRI
KNG
Сравнение FRI c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRI | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.22 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 3.07 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRI и KNG
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.95% | -35.12% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.61% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -14.24% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -18.20% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -3.46% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -4.13% | -9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.42% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и KNG
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.00% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 7.59% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 10.41% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 13.58% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.15% | +3.95% |
Сравнение комиссий FRI и KNG
FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и KNG
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности KNG в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.49% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.45% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRI and KNG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRI has higher volatility (5.30%) compared to KNG (3.00%). In terms of maximum drawdown, FRI dropped -71.95% vs KNG's -35.12%.
On 5-year performance, KNG leads with 5.39% vs 5.21% for FRI. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KNG has performed better with a 5.39% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.
KNG has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 2.49% for FRI.
FRI is categorized as REIT, while KNG is Dividend. FRI tracks S&P United States REIT, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.50% for FRI and 0.75% for KNG.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRI и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор