PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FRI с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FRI и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
5.13%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%7.07%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.


FRI

1 день
0.55%
1 месяц
-5.36%
С начала года
5.13%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
8.79%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.03%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P REIT Index Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FRI и KNG

FRI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FRI vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 2727
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FRIKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.38

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.64

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.47

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

1.70

+0.65

FRI vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FRIKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.49

-0.32

Корреляция

Корреляция между FRI и KNG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и KNG

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
2.77%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRI и KNG

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FRIKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-35.12%

-36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.55%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-18.20%

-13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.79%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-4.10%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.94%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и KNG

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FRIKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.36%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.47%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

13.64%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

13.63%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

17.30%

+3.76%